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C-Circ. DESIG 3.878/18 - C-Circ. - Carta-Circular DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO - DESIG nº 3.878 de 19.04.2018

D.O.U.: 20.04.2018

Altera a Carta Circular nº 3.687, de 26 de dezembro de 2014, o Leiaute e as Instruções de Preenchimento do documento de código 2060 - Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM).


O Chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig), no uso da atribuição que confere o art. 23, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com base no art. 77, inciso III, do referido Regimento, e tendo em vista o disposto no art. 2º da Circular nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, resolve:

Art. 1º A Carta Circular nº 3.687, de 26 de dezembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Artigo 1º A remessa das informações de que trata o art. 1º da Circular nº 3.429, de 14 de janeiro de 2009, com a redação dada pela Circular nº 3.687, de 6 de dezembro de 2013, deve ser realizada por meio do documento Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM), nos termos do anexo a esta Carta Circular. (NR)

(...)

Artigo 11. As operações referenciadas na taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros (DI) ou na taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados pelo Sistema de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, incluindo instrumentos financeiros derivativos, que remunerem:

I - 100% desses indexadores, devem ser informadas respectivamente como fator de risco de mercado "DI" ou "Selic";

II - um percentual daqueles indexadores, diferente de 100%, devem ser informadas como sujeitas ao fator de risco de mercado "Taxa de Juros Prefixada", além da exposição aos fatores de risco "DI" ou "Selic". (NR) ( continua ... )

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