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Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.749/15 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.749 de 05.03.2015

D.O.U.: 09.03.2015

Obs.: Ret. DOU de 11.03.2015

Estabelece a metodologia de cálculo do indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao LCR.


A DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sessão realizada em 5 de março de 2015, com base no disposto nos arts. 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 8º da Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 4.090, de 24 de maio de 2012,

Resolve:

Capítulo I
Do Objeto e do Escopo de Aplicação

Art. 1º Esta Circular estabelece a metodologia de cálculo do indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao LCR, de acordo com as determinações da Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015.

Capítulo II
Da Fórmula de Cálculo do LCR

Art. 2º O LCR corresponde à razão entre o estoque de Ativos de Alta Liquidez (HQLA) e o total de saídas líquidas de caixa previstas para um período de trinta dias, calculadas conforme cenário de estresse padronizado para fins do LCR, definido no art. 3º desta Circular.

Parágrafo único. O total de saídas líquidas de caixa corresponde ao total de saídas de caixa subtraído do menor valor entre o total de entradas de caixa e 75% (setenta e cinco por cento) do total de saídas de caixa.

Capítulo III
Do Cenário de Estresse Padronizado para o LCR

Art. 3º O cenário de estresse padronizado mencionado no art. 2º considera choques idiossincráticos e de mercado que resultariam para a instituição, no período de trinta dias, em:

I - perda parcial das captações de varejo;

II - perda parcial da capacidade de captação de atacado sem colateral;

III - perda parcial da capacidade de captar recursos no curto prazo;

IV - saídas adicionais de recursos, contratualmente previstas, devido ao rebaixamento da classificação de risco de crédito da instituição, em até três níveis, incluindo eventual requerimento adicional de colateral;

V - aumento das volatilidades de preços, taxas ou índices que impacte a qualidade do colateral ou a exposição potencial futura de posições em derivativos, resultando na aplicação de deságios maiores ao colateral ou na chamada adicional de colateral, ou em outras demandas por liquidez;

VI - saques de valores superiores aos esperados nas linhas de crédito e de liquidez concedidas; e

VII - a necessidade potencial de o banco recomprar dívida ou honrar obrigações não contratuais, visando mitigar seu risco ( continua ... )

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