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Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.646/13 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.646 de 04.03.2013

D.O.U.: 07.03.2013

Estabelece os requisitos mínimos e os procedimentos para o cálculo, por meio de modelos internos de risco de mercado, do valor diário referente à parcela RWAMINT dos ativos ponderados pelo risco (RWA), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, e dispõe sobre a autorização para uso dos referidos modelos.


A DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sessão extraordinária realizada em 1º de março de 2013, com base nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e nos arts. 3º, § 2º, e 15 da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Fica facultada a utilização de modelos internos de risco de mercado para o cálculo do valor diário referente à parcela RWAMINT, de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, em substituição à parcela RWAMPAD, pelas seguintes instituições:

I - bancos múltiplos, caixas econômicas e bancos comerciais, exceto bancos cooperativos não integrantes de conglomerado financeiro e de conglomerado prudencial, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e

II - instituições integrantes de conglomerado financeiro e de conglomerado prudencial, nos termos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), e do consolidado econômico-financeiro, compostos por pelo menos uma das instituições mencionadas no inciso I.

§ 1º A utilização de modelos internos de risco de mercado depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil.

§ 2º A autorização pode ser cancelada, a critério do Banco Central do Brasil, caso os requisitos estabelecidos ( continua ... )

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