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Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.635/13 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.635 de 04.03.2013

D.O.U.: 06.03.2013

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAJUR2), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março 2013.


A DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sessão extraordinária realizada em 1º de março de 2013, com base no disposto nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e , § 2º, e 15 da Resolução nº 4.193, de 1º de março 2013,

Resolve:

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAJUR2), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março 2013, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:

Veja a Imagem
FIGURA

, em que:

I - F = fator estabelecido no art. 4º da Resolução nº 4.193, de 2013;

II - Mext = fator multiplicador por exposição sujeita à variação da taxa de cupons de moedas estrangeiras, a ser divulgado pelo Banco Central do Brasil;

III - m1 = número de moedas estrangeiras em que há exposição sujeita à variação da taxa de cupons de moedas estrangeiras;

IV - ELi = exposição líquida no vértice "i" e na moeda estrangeira "k";

V - DVi = descasamento vertical no vértice "i" e na moeda estrangeira "k";

VI - DHZj = descasamento horizontal na moeda estrangeira "k" dentro da zona de vencimento" j"; e

VII - DHE = descasamento horizontal na moeda estrangeira "k" entre as zonas de vencimento.

Parágrafo único. O cálculo referido no caput aplica-se às operações classificadas na carteira de negociação, na forma da ( continua ... )

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