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Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.634/13 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.634 de 04.03.2013

D.O.U.: 06.03.2013

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAJUR1), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.


A DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sessão extraordinária realizada em 1º de março de 2013, com base no disposto nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e , §2º, e 15 da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013,

Resolve:

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWAJUR1), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:

Veja a Imagem
FIGURA 1

, em que:

I - F = fator estabelecido no art. 4º da Resolução nº 4.193, de 2013;

II - Mpret = multiplicador para o dia "t", divulgado diariamente pelo Banco Central do Brasil, determinado como função decrescente da volatilidade, cujo valor está ( continua ... )

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