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Com. BACEN 21.640/11 - Com. - Comunicado BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 21.640 de 31.10.2011

D.O.U.: 01.11.2011

Comunica o endereço eletrônico para consulta aos parâmetros utilizados no cálculo do sVaRtpadrão -PJUR[1], estabelecido pela Circular nº 3.498, de 28 de junho de 2010.


Comunico que estão disponíveis no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), na página do Banco Central do Brasil na internet, no endereço eletrônico https://www3.bcb.gov.br/sgspub, os parâmetros a seguir relacionados, utilizados no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1], estabelecido pela Circular nº 3.498, de 28 de junho de 2010:

Código da série Nome completo da série

19899 Volatilidade-padrão do curto prazo utilizada no cálculo do sVaRi,t - família I - PJUR[1] - Circular 3.498/10

19900 Volatilidade-padrão do médio prazo utilizada no cálculo do sVaRi,t - família II - PJUR[1] - Circular 3.498/10

19901 Volatilidade-padrão do longo prazo utilizada no cálculo do sVaRi,t - família III - PJUR[1] - Circular 3.498/10

19902 Parâmetro-base das correlações RHOi,j utilizadas no cálculo do sVaRtpadrão - PJUR[1] - Circular 3.498/10

19903 Fator de decaimento da correlação utilizado no cálculo dosVaRt-padrão - PJUR[1] - Circular 3.498/10

2. As séries relacionadas no item 1 têm início no dia 6 de outubro de 2011.

LÚCIO RODRIGUES ( continua ... )

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