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Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.547/11 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.547 de 07.07.2011

D.O.U.: 08.07.2011

Obs.: Ret. DOU de 11.07.2011

Estabelece procedimentos e parâmetros relativos ao Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP).


A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 6 de julho de 2011, com base no disposto nos arts. 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e tendo em vista o disposto nos arts. 6º, inciso II, da Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, e 6º, § 2º, da Resolução nº 3.988, de 30 de junho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º O Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP), de que trata o inciso VI do art. 4º da Resolução nº 3.988, de 30 de junho de 2011, deve avaliar a suficiência do capital mantido pela instituição, considerando seus objetivos estratégicos e os riscos a que está sujeita no horizonte de tempo de um ano, e deve abranger:

I - avaliação e cálculo da necessidade de capital para cobertura dos seguintes riscos:

a) risco de crédito;

b) risco de mercado;

c) risco operacional;

d) risco de taxa de juros das operações não classificadas na carteira de negociação;

e) risco de crédito da contraparte, decorrente do risco bilateral de perda relacionado à incerteza do valor de mercado da operação e suas oscilações associadas ao movimento dos fatores subjacentes de risco ou à deterioração da qualidade creditícia da contraparte; e

f) risco de concentração, decorrente de exposições significativas a uma contraparte, a um fator de risco ou a grupos de contrapartes relacionadas por meio de características comuns, como o mesmo setor econômico ou a mesma região geográfica;

II - avaliação da necessidade de capital ( continua ... )

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