Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.364/07 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.364 de 12.09.2007

D.O.U.: 17.09.2007

Obs.: Rep. DOU de 26.09.2007

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de taxa de juros (PJUR[4]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 12 de setembro de 2007, com base no disposto nos arts. 10, inciso IX, com a renumeração dada pela Lei nº 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, decidiu:

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação das taxas dos cupons de taxa de juros (PJUR[4]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:

FIGURA

Mjur = fator multiplicador por exposição a cupom de taxa de juros, a ser divulgado pelo Banco Central do Brasil;

t1 = número de taxas de juros em que há exposição a cupom de taxa de juros;

ELi = exposição líquida no vértice "i" para o cupom de taxa de juros "t";

DVi = descasamento vertical no vértice "i" para o cupom de taxa de juros "t";

DHZj = descasamento horizontal no cupom de taxa de juros "t" dentro da zona de vencimento "j"; e

DHE = descasamento horizontal no cupom de taxa de juros "t" entre as zonas de vencimento.

Parágrafo único. O cálculo referido no caput aplica-se às operações classificadas na carteira de negociação, na forma da ( continua ... )

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