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Circ. DIR. COLEGIADA BACEN 3.361/07 - Circ. - Circular DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL nº 3.361 de 12.09.2007

D.O.U.: 17.09.2007

Obs.: Ret. DOU de 20.09.2007

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real (PJUR[1]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.


 
Circular revogada pelo artigo 7º da Circular nº 3.634 de 04.03.2013, com vigência a partir de 01.10.2013.

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 12 de setembro de 2007, com base no disposto nos arts. 10, inciso IX, com a renumeração dada pela Lei nº 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e tendo em vista o disposto no art. 6º da Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007,

Decidiu:

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real (PJUR[1]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:

Veja a Imagem
FIGURA1

em que:

Mpre

t = multiplicador para o dia "t", divulgado diariamente pelo Banco Central do Brasil, determinado como função decrescente da volatilidade, cujo valor está compreendido entre 1 e 3;

VaR t Padrão = valor em risco, em reais, do conjunto das exposições de que trata o caput ( continua ... )

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