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C-Circ. BACEN 2.991/01 - C-Circ. - Carta-Circular BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN nº 2.991 de 12.12.2001

D.O.U.: 14.12.2001

Efetua ajustes nos anexos da Carta-Circular 2.972, de 2001, modificada pela Carta-Circular 2.982, de 2001, sobre a remessa das informações relativas a Circular 3.046, de 2001, e da outros esclarecimentos.


 
Esta Carta-Circular foi revogada pela Carta-Circular nº 3.312 de 28.04.2008.

Tendo em vista o disposto na Circular 3.046, de 12 de julho de 2001, e na Carta-Circular 2.972, de 27 de agosto de 2001, com os ajustes efetuados pela Carta-Circular 2.982, de 3 de outubro de 2001, esclarecemos que:

I - os valores para as posições passivas dos documentos 2310 e 2320 devem vir acompanhados do sinal negativo na primeira posição a esquerda;

II - os valores informados nas linhas A1, A2 e A5 do documento 2310 e A1, A3, A4 e A5 do documento 2320, quando as posições passivas forem maiores que as ativas, devem vir acompanhados do sinal negativo na primeira posição a esquerda;

III - os campos numéricos informados no Anexo A, da Carta-Circular 2.972, de 2001, devem ser informados no formato decimal externo ('DISPLAY') e não mais no formato absoluto.

2. O valor em risco, VaR t Padrão, nos termos do art. 1., inciso I, da Circular 3.046, de 2001, deve ser apurado com base no estoque de operações em aberto ao final do dia "t".

3. O valor da parcela do Patrimônio Liquido Exigido (PLE), EC (Juros pre), t, nos termos do art. 1., inciso II, da Circular 3.046, de 2001, deve representar a exigência de capital necessária para a cobertura do risco das operações em aberto no dia "t+1".

4. A EC (Juros pre), t, para uma data-base "t", deve ser igual ou maior que o VaR informado no dia "t".

5. O valor informado no campo exigência de capital - instituições financeiras do Demonstrativo das Operações Expostas a Variação das Taxas de Juros Prefixadas (Instituições Financeiras/Conglomerados Financeiros), via documento 2310, constante do Cadoc como modelo 36005-0, deve ser aquele apurado para o 1. dia útil do mês subsequente e o valor informado no campo VaR o apurado para o ultimo dia útil do mês.

6. O valor informado no campo exigência de capital - instituições financeiras do Demonstrativo das Operações Expostas a Variação das Taxas de Juros Prefixadas (consolidado na forma da ( continua ... )

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